Opções: estratégia Gamma scalping A negociação é um negócio sério com a forte possibilidade de perda financeira. A menos que você obtenha lucro, independentemente da direção do mercado, você está sujeito aos caprichos do mercado. Estudar as manchetes atuais provavelmente aumentará sua confusão. Estamos no meio do mais novo ou maior mercado de touro ou no precipício da destruição. Com base nessa perspectiva e no ldquo. Sobre este gráfico de Applerdquo, onde você acha que a Apple Computers é encabeçada. Felizmente, os comerciantes de opções podem ser utilizados para trocar o mercado em ambas as direções com relativa segurança. Um straddle é a compra simultânea de uma chamada e uma colocação. Enquanto o instrumento subjacente se mover mais em qualquer direção do que o investimento de ambas as opções, resultará um lucro. Você pode perguntar: ldquo Como posso dar errado com este traderdquo Duas coisas podem acontecer contra você: o tempo decadência e um declínio na volatilidade implícita das opções. Essas duas variáveis negativas (referidas como ldquothetardquo e ldquovegardquo) podem ser bastante atenuadas através do escalpelo de gama. Gamma scalping também é uma ferramenta poderosa para usar quando você compra um straddle, e o estoque se move consideravelmente (como você gostaria), mas depois volta para o preço inicial no dia seguinte. Delta mede o valor que uma opção move com base em um movimento de um ponto no subjacente. Uma chamada longa tem deltas positivos. Isso gera o dinheiro como os avanços subjacentes. Uma longa colocação tem um delta negativo. Uma opção no dinheiro (ATM) tem uma chance de 5050 de valer alguma coisa no vencimento. Essa opção é chamada de uma opção deltardquo ldquo50 e moverá 0,50 por cada dólar que o subjacente se mova. Assim, a chamada da Apple 200 fará 0.50 quando o estoque avançar de 200 para 201. À medida que o mercado se move em qualquer direção, a chamada ou a colocação geralmente se tornará mais valiosa, enquanto a outra opção se torna menos valiosa. Com o movimento suficiente, as probabilidades (assim, os deltas) das opções mudarão. Quando os deltas positivos das chamadas e os deltas negativos dos puts ficam dramaticamente fora de equilíbrio, o delta total total do positionrsquos torna-se desequilibrado. Esse desequilíbrio de deltas nos permite oportunidade. Para voltar ao Delta neutral, compraremos ou venderemos estoque. Porque cada ação de estoque tem um delta de um, a matemática é fácil. LdquoTaking lucros em midstreamrdquo ilustra como o dinheiro é feito por ações de negociação para permanecer neutro dota com seu straddle. No nosso exemplo, temos em 10 estradas longas em 200. Se a Apple se reunir para 210, vendemos 400 ações para nos levar de volta ao delta neutro. Se, consequentemente, a Apple voltar para 200, compramos as ações retornando a uma posição neutra delta e bancando um lucro de 4.000. Gamma scalping pode compensar os efeitos negativos da degradação do tempo e vega colapso. Existem muitos outros fatores que podem influenciar esta lucratividade estratégica particular, no entanto, esta é uma descrição básica do poder do escalpelo de gama. Muitas empresas comerciais de grande porte usam o scalping de gama (e o escalonamento de gama inversa) como seu fulcro central para trocarem enquanto aguardam uma regressão de volta à média. Alex Mendoza, estrategista principal em opções da Random Walk, produziu numerosos artigos, livros e CDs sobre opções de negociação, incluindo o texto da opção por excelência em ldquobroken-wing butterflyrdquo spreads. Visite o seu site, RandomWalkTrading Sobre o autor Alex Mendoza é o principal estrategista de opções da Random Walk, que produziu numerosos artigos, livros e CDs sobre opções de negociação, incluindo um livro sobre spreads de borboleta de asa quebrada. Visite o site deles: RandomWalkTrading A estratégia de escalação de gama é uma técnica de negociação avançada. O termo Gamma é uma terminologia grega que define a mudança em uma delta de opções em comparação com o preço do ativo subjacente. O delta também é conhecido como a relação de hedge, que descreve o índice de variação do preço de um ativo subjacente em relação ao preço real da opção. A Estratégia Gamma Scalping Por exemplo, se o delta de uma opção for 0.90, o que isso significa é que, sempre que o preço de um subjacente muda em 1, o preço das opções mudará em 0,90. Como tal, se a gama de uma opção for 0.30, a opção mudará em 0,30, ao lado da mudança no preço do ativo. A relação delta de uma opção torna-se maior e maior à medida que a opção se move mais para o dinheiro. O contrário é muito mais longe, a opção se afasta do dinheiro, quanto menor for a relação delta. A relação delta nunca é constante, pois flutua ao lado dos altos e baixos do preço do ativo subjacente. Monitorando as flutuações do delta e, por sua vez, as opções gamma, podem afetar seu potencial de lucro. Estratégia Gamma Scalping na negociação de opções binárias Na negociação financeira, quando a volatilidade do ativo subjacente é superior ao seu preço real, um comerciante melhoraria sua linha de fundo ao abrir uma posição de opção, em seguida, mover essa posição para o mercado spot para alavancar a gama longa posição. A estratégia gama, portanto, envolve a obtenção de lucros, ajustando o delta de uma opção, tomando uma posição gama longa quando os mercados são voláteis. Lembre-se de que o delta de uma opção aumenta ao lado do aumento no preço de um ativo subjacente. Em tal cenário, um comerciante ganharia uma posição delta longa devido ao aumento do preço do ativo subjacente, se ele tivesse ocupado uma posição de opção longa. Isso realmente não importaria se você tomasse uma chamada longa ou colocasse a posição da opção porque as opções delta aumentarão ao lado de um aumento do preço do ativo subjacente. Para manter uma posição estável no mercado, um comerciante precisaria comprar opções de venda. Isso simplesmente aumentaria suas posições atuais. Alternativamente, o comerciante pode minimizar sua exposição ao risco simplesmente vendendo opções de chamadas, independentemente de haver deltas longas ou curtas. A principal razão pela qual a estratégia de escalação de gama é efetiva nas opções binárias de negociação rentável é que elimina as opções theta e Vega. O theta é uma medida das mudanças no preço de uma opção em um determinado período de tempo. Por outro lado, a opção binária Vega é a medida da mudança no preço de uma opção em relação à volatilidade implícita do mercado. Essa estratégia de negociação é significativamente afetada pelo valor de uma opção e pela volatilidade do mercado. Usando, portanto, protege seu comércio contra potenciais flutuações de theta e Vega. No entanto, vale a pena notar que você teria que ser muito paciente antes de curar. No processo de espera, existe uma grande possibilidade de a opção perder valor se o preço do recurso diminuir ao longo do tempo. Mas, no final do dia, a estratégia de escalação em gama exige que um comerciante espere, por assim dizer, até que as condições do mercado sejam adequadas. 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